Arama

Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: Garch ve Mgarch Modelleri ile BIST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği

2020·Emre Esat TOPALOGLU

dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi·Cilt 2020/1, Sayı 63

Çalışmada, Borsa İstanbul Sınai ve Mali endekslerinin 14.03.2001-10.08.2018 dönemine ilişkin günlük kapanış değerleri doğrultusunda volatilite yapılarını ortaya çıkarmak ve iki endeks arasındaki volatilite yayılımını tespit etmek amaçlanmıştır. Endekslerin simetrik ve asimetrik durumları ARCH, GARCH, EGARCH, PARCH ve TARCH modelleri ile …

PDF

FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA

2015·Ilhan EGE, Emre Esat TOPALOGLU, Murat ÖZYAMANOGLU

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ·Cilt 2013/5, Sayı 9

The research contains 18 companies that are quoted to Borsa Istanbul (BIST) and the data obtained from those companies’ financial statements between 2009 and 2011. In order to evaluate financial performances of those companies that are also included in corporate …

PDF