Arama

Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: Garch ve Mgarch Modelleri ile BIST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği

2020·Emre Esat TOPALOGLU

dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi·Cilt 2020/1, Sayı 63

Çalışmada, Borsa İstanbul Sınai ve Mali endekslerinin 14.03.2001-10.08.2018 dönemine ilişkin günlük kapanış değerleri doğrultusunda volatilite yapılarını ortaya çıkarmak ve iki endeks arasındaki volatilite yayılımını tespit etmek amaçlanmıştır. Endekslerin simetrik ve asimetrik durumları ARCH, GARCH, EGARCH, PARCH ve TARCH modelleri ile …

PDF

Sürdürülebilirlik Raporlaması: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Uygulama

2020·Mehtap Karakoç, Ali Özmen, Eser Yesildag

dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi·Cilt 2020/1, Sayı 63

Sürdürülebilirlik endekslerine girmenin işletmeler üzerinde sağladığı faydaların ölçülmesi günümüzde önem kazanmaktadır. Bu sebeple, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin ilk döneminde endekse giren 15 işletmenin endeks sonrası dönemde finansal performanslarının ölçülmesine çalışılmıştır. Ölçüm alanı olarak işletmelerin endeks öncesi ve sonrası 12 çeyreklik dönemleri …

PDF

Finansal Yatırımlar Açısından Kriz Dönemlerinde Tobin Q Oranının Önemi: Borsa İstanbul Gıda Sektörü Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

2019·Erkan Alsu

dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi·Cilt 2019/1, Sayı 61

Bu çalışmada Borsa İstanbul(BİST)’da gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Tobin Q oranlarının finansal yatırımlar açısından önemi karşılaştırmaları olarak incelenmiştir. Bu açıdan bu çalışma, bireysel ve kurumsal yatırımcıya doğru firmayı yakalayabilme ve yıllar itibariyle ortaya çıkan değişimleri karşılaştırmalı olarak izleyebilme fırsatı …

PDF

Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma

2016·Selda KAHILOGULLARI, Erdinç KARADENIZ

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi·Cilt 2015/2, Sayı 2

Bu çalışmanın amacı hisseleri Avrupa ve Türkiye borsalarında işlem gören konaklama şirketlerinin finansman yapılarının oran analizi yöntemiyle belirlenmesidir. Bu bağlamda Avrupa’daki borsalarda işlem gören 51 ve Türkiye’de Borsa İstanbul’da işlem gören 12 konaklama şirketinin 2011-2012-2013 yıllarına ait finansal durum tablolarından …

PDF

Institutions, Financial Development and Economic Growth

2019·Adem Gök, Deniz Güvercin

dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi·Cilt 2019/1, Sayı 60

This paper contributes to the literature by examining the impact of rule of law and regulatory quality on economic growth through their impact on the stock market development and banking development. In the study, panel vector autoregressive model is employed …

PDF

A Validity Analysis of Capital Asset Pricing Model (CAPM) in Istanbul Stock Exchange

2017·Bahadir KARAKOC

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi·Cilt 2016/4, Sayı 1

Klasik varlık fiyatlama modeli (CAPM), risk ile getiri arasında doğrusal bir ilişki olduğunu önermektedir. Beta katsayısı bu ilişkide varlıkların maruz kaldıkları sistematik risk seviyesini ölçer. Dolayısıyla riskin yüksek olması durumu varlığın getirisinin yüksek olmasını gerektirmektedir. Fakat bu model üzerine yapılan …

PDF

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÖZEL DİLİ ÜZERİNE

2016

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature·Cilt 2016/2, Sayı 3

The historical development of stock market, after the general concepts focused on slang and jargon, Istanbul Stock Exchange, engaged in stock trading derivatives, individuals and evaluated data obtained from interviews with the group, allocating a large portion of their time …

PDF

Bedelli Sermaye Artırımı Duyurularının Halka Açık İşletmelerin Hisse Senedi Performanslarına Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma

2016·Engin KÜÇÜKSILLE, Rozi MIZRAHI

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi·Cilt 2015/17, Sayı 29

The aim of this study is to define if the Istanbul Stock Exchange has a semi-strong market efficiency or not by analyzing the right issues announcements in Istanbul Stock Exchange whether they yield to abnormal returns in the period of …

PDF

TÜRKİYE’DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

2015·TURHAN KORKMAZ, HASAN UYGURTÜRK

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ·Cilt 2009/1, Sayı 1

Bu çalışmada 2006 Kasım-2009 Kasım dönemini kapsayan 3 yıllık zaman periyodunda Türkiye’de işlem gören hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarının performanslarının karşılaştırılması ve fon yöneticilerinin zamanlama yeteneklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle eşit sayıda emeklilik yatırım fonu, Borsa Yatırım Fonu …

PDF

YATIRIM FONU PERFORMANSININ PORTFÖY BİLGİLERİ İLE İLİŞKİLİ OLARAK ANALİZ EDİLMESİ

2014·Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZEK

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi·Cilt 2014/12-legacy-437, Sayı 2

Investment styles employed by mutual fund managers based on their private information or ability may enable a different benchmarking approach related to the fund performance. Based on this approach, this study aims to determine whether the strategies focusing on a …

PDF

Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama

2014·Feyyaz ZEREN, Fatih B. GÜMÜS

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi·Cilt 2013/3, Sayı 2

The aim of this study is determination of relationship presence between 8 teams’ win-defeat and stock market performance. These teams are incorporate status at their stock market and their shares trade in markets. Turkish teams consist of Besiktaş, Galatasaray, Fenerbahce …

PDF