Arama

Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: Garch ve Mgarch Modelleri ile BIST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği

2020·Emre Esat TOPALOGLU

dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi·Cilt 2020/1, Sayı 63

Çalışmada, Borsa İstanbul Sınai ve Mali endekslerinin 14.03.2001-10.08.2018 dönemine ilişkin günlük kapanış değerleri doğrultusunda volatilite yapılarını ortaya çıkarmak ve iki endeks arasındaki volatilite yayılımını tespit etmek amaçlanmıştır. Endekslerin simetrik ve asimetrik durumları ARCH, GARCH, EGARCH, PARCH ve TARCH modelleri ile …

PDF

FİNANSAL PİYASALAR ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI

2017·Nurdan Degirmenci, Zehra Abdioglu

dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi·Cilt 2017/1-legacy-3906, Sayı 54

In this study, it was investigated the stock market spillover from the stock markets of United States, Canada, China, Japan, South Korea, Germany, Britain, Switzerland and Greece to the stock markets of the fragile eight countries (Brazil, India, Indonesia, South …

PDF