Arama

Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: Garch ve Mgarch Modelleri ile BIST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği

2020·Emre Esat TOPALOGLU

dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi·Cilt 2020/1, Sayı 63

Çalışmada, Borsa İstanbul Sınai ve Mali endekslerinin 14.03.2001-10.08.2018 dönemine ilişkin günlük kapanış değerleri doğrultusunda volatilite yapılarını ortaya çıkarmak ve iki endeks arasındaki volatilite yayılımını tespit etmek amaçlanmıştır. Endekslerin simetrik ve asimetrik durumları ARCH, GARCH, EGARCH, PARCH ve TARCH modelleri ile …

PDF

Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Piyasaları ile Ham Petrol Arasındaki Getiri ve Volatilite Yayılımı

2019·Ahmet Galip Gençyürek, Erhan Demirelli

dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi·Cilt 2019/1, Sayı 61

Sermayenin serbest dolaşımı ve gelişen teknolojiyle birlikte piyasalar arasındaki etkileşim günden güne artmaktadır. Artan etkileşim; işletmeleri, bireysel ve kurumsal yatırımcıları ve politika yapıcıları piyasaları analiz ederken ülke içinden kaynaklanan gelişmelerin yanında farklı piyasaları da göz önünde bulundurmaya yönlendirmektedir. Bu piyasalar …

PDF

FİNANSAL PİYASALAR ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI

2017·Nurdan Degirmenci, Zehra Abdioglu

dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi·Cilt 2017/1-legacy-3906, Sayı 54

In this study, it was investigated the stock market spillover from the stock markets of United States, Canada, China, Japan, South Korea, Germany, Britain, Switzerland and Greece to the stock markets of the fragile eight countries (Brazil, India, Indonesia, South …

PDF

Döviz Kuru Oynaklığının Öngörülmesi: Türkiye Örneği

2017·Müge Saglam, Mehmet Basar

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi·Cilt 2016/18-legacy-2695, Sayı 31

Volatility is a topic attracted great deal of attention from both market participants and academic scholars since it is considered as an indicator of the risk associated with financial instruments. Especially, businesses that operate at international level applies relevant strategies …

PDF

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi ile Zımni Volatilite (VIX) Endeksi Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik

2015·Emine KAYA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi·Cilt 2015/17, Sayı 28

Depending on the financial liberalization, financial markets have begun to move together. The aim of this study made on the basis of integration of financial markets is to determine the causality relationship between BIST 100 index and VIX index. In …

PDF

DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIŞ TİCARETE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

2015·Ersan SEVER

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ·Cilt 2012/4, Sayı 7

This study has examined the impact of reel exchange rate volatility on performance of agricultural foreign trade of Turkey. AR-EGARCH (1,1) method is used to measure real exchange rate volatility. Johansen co integration test and vector error correction technique are …

PDF

ON THE CURRENT STATE OF ANALYTICAL METHODS OF STOCK MARKET VOLATILITY

2014·Anatoly Aleksandrovich Naumov

Theoretical & Applied Science·Cilt 2014/12, Sayı 4

В работе рассмотрены современные подходы и модели решения задач анализа волатильностей индексов фондовых рынков.

PDF